기술적 분석이 필요한 이유
트레이더의 가장 중요한 자질 중 하나는 시장에 대한 지식입니다.
“객관적 시각”예. 자신의 거래 기술과 전략을 개발하는 것이 시장 신호를 무시하는 것을 의미하지는 않습니다.
“현명한 투자자는 자신이 수집한 사실과 이론을 일치시키지 않습니다.
”
투자자가 사실과 이론을 일치시키는 것은 현명하지 못한 일입니다.
시장의 방향은 이미 정해져 있고 시장이 강세인지 약세인지 쉽게 알 수 있습니다.
알고 싶지 않아도 알 수밖에 없습니다.
상승세에서 모두가 달리기 시작합니다 주변에서 주식의 화제는 끝이 없습니다.
이쯤 되면 무모한 내기라도 현명하고 용기 있는 행동으로 정당화될 수 있다.
이것을 알면 사야 할지 팔아야 할지 알 수 있습니다.
실제로 “정보의 양”다른 사람보다 더 많은 정보를 갖는 것은 그다지 중요하지 않습니다.
더 높은 수익을 보장하지는 않습니다.
일부는 너무 많은 정보에 눈이 멀어 고점 이하에서 많이 팔릴 것이고, 다른 일부는 욕심을 부려서 결국 고가에 팔지 못하고 제 매입가격대로 팔았습니다.
정보보다 중요한 것 “정보의 정확성”그러나 정보가 명확하더라도 단기적으로는 시장이 정보와 반대로 움직이는 경우가 많습니다.
시장에서 가장 좋아하는 ‘선 반성’불가항력적인 논리로 정보 캡처의 의미가 손실될 수 있습니다.
계속해서 최고점을 놓치고 구매 가격 아래에서 반복적으로 중단되는 경우, “기계 거래”가장 필요할 때입니다.
모두 기분이 좋을 때 이성적으로(기계적으로) 행동한다.
다만, 남들과 달리 합리적으로 행동하고 있다고 생각하는 것은 비합리적입니다.
어떤 선택을 하든 틀릴 확률이 99.99%입니다.
항상 내 선택이 100% 틀릴 것이라는 걸 알아 주식을 체계적으로 매도하고 시장과의 오차를 최소화하는 것이 합리적인 행동이다.
성급하게 판단하고 모든 주식을 덤핑하는 것은 대부분의 것과 다른 길을 가는 것일 뿐입니다.
혼자 길을 나서는 것은 시장 바보가 되는 첫걸음이니 조심하세요. 모든 사람에게 객관적으로 좋은 시장에서 모든 주식을 팔고 있다면 FOMO에 빠지기 쉽기 때문입니다.
큰 돈을 벌기 위해서는 큰 움직임이 시작되기 전에 뛰어들어야 합니다.
항상 시장에 주목하는 목적은 이 기회를 잡기 위함입니다.
당신의 이론에만 집착한다면, 당신은 이 움직임을 결코 볼 수 없을 것입니다.
특히 투자 결정은 전문가를 포함한 개인의 주관적인 의견이 아닌 객관적인 사실에 근거해야 합니다.
객관적인 분석을 가능하게 하는 도구 중 하나는 기술적 분석예. 기본적인 기술적 분석을 배워야 하며, 이것 이를 활용하여 시장이 보여주는 신호와 심리를 객관적으로 해석하는 것이 현명한 투자자가 되기 위한 기초입니다.
하지만 가장 주목해야 할 점은 모든 기술 지표는 주가보다 뒤떨어지며 상관관계만 있습니다.
맹목적으로 믿지 말고 원인과 결과를 거꾸로 분석하라. 기술적 신호는 가격이 오르거나 내리는 기술적 신호가 아니라 가격이 움직이기 때문에 발생합니다.
무작위의
개발자: 조지 레인
(!
원래 George Lane이 채권 시장에서 사용하기 위해 만들었지만 주식 시장에서도 적용할 수 있어 인기를 끌었습니다.
)
최근 가격 변동 및 “종가”관계가 있습니다
일정 기간 동안 주식 가격이 변동한 위치를 백분율로 표시하는 기술 지표입니다.
(!
특정 기간과 최근 주가는 사용자마다 다르게 설정할 수 있으며 보통 단기(5일), 중기(10일), 장기(20일)로 설정합니다.
)
무작위 원리
주가가 오르면, “종가”가다 ‘최근 주가 고점’ 근처에 형성될 가능성이 높습니다.
주가가 하락세일 때, 오늘 “종가”가다 ‘최근 주가 하락’ 근처에 형성될 가능성이 높습니다.
스토캐스틱은 주다 일정 기간 당일 종가가 해당 기간의 가격 범위(최저에서 최고)에 속하는 위치를 나타내는 지표입니다.
이때 매도력보다 매수세력이 강하면 스토캐스틱 지표가 하이포지션을 형성하고, 매도력이 매수세력보다 강하면 스토캐스틱지표가 로우포지션을 형성한다.
즉, 최근의 가격 움직임과 종가 사이의 관계를 파악함으로써, 오늘 “종가”위치를 결정할 수 있는 수준
스토캐스틱은 가격을 주도할 만큼 빠르게 반전 신호를 주고, 추세가 아닌 시장에서 잘 작동합니다.
하지만 트렌드가 한 방향으로만 흘러간다면 미세 되돌림에도, 지표가 방향을 빠르게 조정함에 따라 추세 초기에 매도하는 것은 단점이 있습니다.
무작위 수식
빠른 무작위
· 빠른 %K = (현재가 – N일 최저가) / (N일 최고가 – N일 최저가) X 100
· 빠른 %D = 빠른 %KM 기간의 이동 평균
(!
N, M, L 주기 설정은 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.
N일을 6일로 설정하면 임의의 값은 지난 6일간의 가격 변동 내에서 현재 가격의 위치를 나타냅니다.
)
(!
일반적으로 %K는 5일, %D는 %K의 3일 이동평균일 뿐이라 매매신호가 많이 변동합니다.
)
느린 무작위
· 느린 %K = 빠른 %DM 기간의 이동 평균
· 느린 %D = 느린 %KL 기간 이동 평균
(!
Fast는 주가 반응에 너무 민감해서 실제 투자에 적용하기 어려우므로 일반적으로 Slow만 사용합니다.
)
예를 들어 최근 5일간 최고가가 10만원이고 최저가가 8만원이라면 변동폭은 2만원이다.
100,000원(5일 최고가) – 80,000원(5일 최저가) = 20,000원
(사례 1) 금일종가 : 100,000원
Quick %K = (100,000원 - 80,000원) / 20,000원 X 100 = 100%
(사례 2) 금일종가 : 90,000원
Quick %K = (90,000원 - 80,000원) / 20,000원 X 100 = 50%
(사례 3) 금일종가 : 80,000원
Quick %K = (80,000원 - 80,000원) / 20,000원 X 100 = 0%
위와 같이 %K 값은 0 이상이어야 하며 100을 초과할 수 없습니다.
반품, (사례 2)5일간의 주가변동폭이 20,000원임을 나타내며, 주가변동폭 내에서, 금일 종가는 90,000원으로 등락폭 50% 이내입니다.
. 즉, 스토캐스틱은 N일 동안의 최고가와 최저가를 현재 가격 포지션의 백분율로 사용합니다.
확률적 활용(매수/매도 타이밍)
스토캐스틱 지표 %K의 결과가 100에 가까울수록 오늘 종가가 최근 주가 변동 폭에 근접한 것을 의미합니다.
정점 즉, 가까운 곳에 있다는 뜻입니다.
따라서 주가는 ‘과열’의미는 구매하는 대신 ‘팔다’ 입장을 취하거나 관심을 요구할 때입니다.
차례로, %K의 결과 값이 0에 가까울수록 금일 종가는 최근 주가 변동폭 이내입니다.
저점 즉, 가까운 곳에 있다는 뜻입니다.
따라서 주가는 ‘너무 춥다’의미는 판매하는 대신 ‘구입’ 기회로 보시면 좋습니다.
밝혀 80% 이상 “과매수”
스토캐스틱이 20% 미만이면 지켜보거나 구입 판사
· %K 라인이 80% 이상이면 80% 이상 아래에 돌파할 때 팔다 판사
밝혀 20% 미만인 경우 “과매도”
스토캐스틱이 80% 이상이면 지켜보거나 팔다 판사
· %K 라인이 20% 미만인 후 20%로 상승 승강기 돌파할 때 구입 판사
스토캐스틱에는 %K와 %D의 두 곡선이 있습니다.
“%K는 빠르게 움직이는 지표입니다.
%D는 느리게 움직이는 지표입니다.
”~로 알려진 생각하기 쉽습니다.
저점을 잡으려면 느리게 움직이는 %D를 사용하기만 하면 됩니다.
두 개의 곡선을 사용하는 이유는 무엇입니까?
두 커브 사이의 교차점 사용 “골든크로스” 또는 ‘데드 크로스’지선을 찾아 매수 매도 전략을 구사하는 것이다.
골든 크로스 구입
· %D 라인에 연결된 %K 라인 승강기 돌파구
죽은 포크 팔다
· %D 라인에 연결된 %K 라인 아래에 돌파구
상대 강도 지수(RSI): 상대 강도 지수
개발자: 월리스 월드
추세의 힘 대상 수로 표현
단기 거래또는 트렌드 강도 분석자주 사용되는
현재 추세의 강점 ‘백분율’추세가 역전될 시기 예측
이동평균선과 마찬가지로 현재주가의 변동폭을 평균 변동폭에 대한 수치로 표현한 것입니다.
RSI 공식
강도 지수 = 14일 동안 총 성장 /(14일 동안 총 성장 + 14일 총 감소)
0에서 100 사이의 값
· 0에 가까울수록 하락폭이 크고, 100에 가까울수록 상승폭이 크다.
RSI 주기를 짧게 설정할수록 민감도가 높아지고 주기가 길수록 민감도가 낮아집니다.
Walder는 RSI 기간으로 14일 RSI를 권장합니다.
일반적으로 단기는 7~9일, 중장기는 25일이다.
(!
비트코인은 14일 기준으로 많이 사용됩니다.
)
RSI 사용
50% 기준 RSI 50% 이상은 구매 이점입니다.
, 판매세 50% 이하 할인
RSI 70% 및 30% ‘신호선’
RSI가 70% 이상인 경우 “과매수”RSI가 30% 미만인 경우 “과매도”~로써 정의 된
상대 강도 지수는 신호선위로 교차하면 단기 매수가 증가하는 경향이 있습니다.
상대 강도 지수는 신호선두번째 하락 돌파는 단기 매도 추세를 나타냅니다.
RSI 값이 30보다 낮거나 70보다 높으면 주가 추세가 갈라집니다.
“트렌드 반전 신호”판사
구입 관점
주가가 하락세일 때 ‘RSI 값’이것 이전 최저 수준돌파구가 없고 이전 고점을 상향 돌파하는 순간
팔다 관점
주가가 상승추세일 때 ‘RSI 값’이것 이전 최고 수준돌파하지 않고 돌파하다가 이전의 저점을 돌파하는 순간
스토캐스틱 RSI: 스토캐스틱과 RSI의 하이브리드
스토캐스틱 지표의 장점은 상승 추세에서 거래 신호를 빠르게 포착할 수 있다는 것입니다.
하지만 산출시 시간이 짧아 가격 변동에 너무 민감해 잘못된 시그널을 보여주는 문제가 있다.
특히 과매도 구간과 주가의 점진적인 하락 하단에서는 불필요한 신호가 자주 나타납니다.
반면에 RSI는 상대적으로 안정적이지만 둔감하다는 의견이 많습니다.
따라서 무작위 ‘예민한’그리고 RSI의 ‘안정화’Stochastic RSI는 보안으로 보완됩니다.
(!
1994년 Fighting Shanda와 Stanley Kroll이 공동 개발)
“스토캐스틱 RSI” 사용
Stochastic의 민감도를 추가했기 때문에 RSI보다 먼저 거래 신호를 얻습니다.
따라서 30 이하 과매도, 70 이상 과매수라는 RSI 판단은 범위이고, 확률적 RSI가 20 미만이면 과매도로 간주되고 80 이상이면 과매수로 간주됩니다.
그러나 이 영역에 진입하는 것만으로 매수 또는 매도를 결정하는 것은 성급한 움직임이다.
20 밑으로 떨어지면 과매도 구간인데 추세가 역전된 것을 확인한 뒤 20 선을 돌파한 뒤 빠르게 매수하는 것으로 확인된다.
RSI 추세가 과매수 구간에서 변화한 것을 확인한 후 확률적 RSI 80선 아래를 매도 기회로 삼는 것이 현명합니다.
발산의 출현은 또한 추세의 변화를 나타내기 때문에, 차이점을 확인하고 구매 및 판매에 사용하는 것도 좋습니다.